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Johannes Brutsche

— abgelegt unter:

Sharp adaptive similarity testing with pathwise stability for ergodic diffusions

Was
  • FDM-Seminar
Wann 17.12.2021
von 12:00 bis 13:30
Wo Zoom
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Suppose we observe an ergodic diffusion with unknown drift. We develop a fully data-driven nonparametric test for the null hypothesis that the drift is similar to a reference drift under supremum loss. Our procedure turns out to be asymptotically optimal in both rate and constant. Moreover, we investigate its behavior if the true process was driven by a fractional Brownian motion with Hurst index close to 1/2.

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